Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, B???rse, Versicherung, Hochschule f???r Wirtschaft und Recht Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Das konventionelle Risikomanagement in Kreditinstituten wurde in der Vergangenheit im Wesentlichen ???ber Value-at-Risk-basierte Modelle realisiert. Ihnen liegen oftmals empirisch-historische Verteilungsfunktionen der Risikotreiber zugrunde, die angesichts einer sich best???ndig wandelnden Institutsumwelt nicht in jedem Fall die jeweilige Risikosituation ad???quat ...
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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, B???rse, Versicherung, Hochschule f???r Wirtschaft und Recht Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Das konventionelle Risikomanagement in Kreditinstituten wurde in der Vergangenheit im Wesentlichen ???ber Value-at-Risk-basierte Modelle realisiert. Ihnen liegen oftmals empirisch-historische Verteilungsfunktionen der Risikotreiber zugrunde, die angesichts einer sich best???ndig wandelnden Institutsumwelt nicht in jedem Fall die jeweilige Risikosituation ad???quat widerspiegeln k???nnen. F???r normale Marktphasen erweist sich das Konzept dabei durchaus geeignet; f???r extreme Marktphasen leitete sich jedoch die Notwendigkeit eines Instruments ab, das ???ber Situationen Aussagen treffen kann, in denen der erwartete und unerwartete Verlust ???berschritten wird. Bereits 2005 ist in der ersten Fassung des BaFin-Rundschreibens ???ber die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) mit der Verpflichtung zu vorausschauenden Szenariobetrachtungen die wesentliche Basis heutiger aufsichtsrechtlicher Regelungen in Bezug auf das Stresstesting geschaffen worden (Allgemeiner Teil (AT) 4.3.2 Tz. 3 MaRisk2005). Diese wurden im Jahr 2010 um inverse Stresstests erg???nzt (AT 4.3.3 Tz. 3 MaRisk2010; die MaRisk-Angabe bezieht sich im Folgenden auf die Fassung vom Dezember 2010). W???hrend mittels traditioneller Stresstestmethoden ein Ergebnis unter Ber???cksichtigung spezifischer Szenarien bestimmt werden soll, besteht der Ansatz der inversen Stress-tests darin, f???r das vorab definierte Stresstestresultat der Nichtfortf???hrbarkeit des Ge-sch???ftsmodells die m???glichen Szenarien f???r dessen Erreichung zu ermitteln. Die sich daraus ergebenden Szenarien lassen sich nach AT 4.3.3 Tz. 3 MaRisk sowohl qualitativ wie quantitativ ermitteln und beschreiben. In Kongruenz mit den Zielen der Bankenaufsicht soll durch diese unkonventionelle Durchf???hrungsweise erreicht werden, dass Banken im Rahmen ihres Risikomanagements einen ganzheitlichen Blick auf ihre tat-s
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