Este livro consiste na Disserta��o de Mestrado em Administra��o, na �rea de concentra��o Finan�as, defendida na Universidade Federal de Pernambuco, onde se avaliou a capacidade da abordagem 'Value at Risk' (VaR) com simula��o de Monte Carlo (SMC) na previs�o do risco de mercado de a��es e op��es. Compara-se a performance da SMC com os m�todos denominados param�tricos: para a carteira de a��es, considera-se o modelo do desvio padr�o, e, para a carteira de op��es, utilizam-se as ...
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Este livro consiste na Disserta��o de Mestrado em Administra��o, na �rea de concentra��o Finan�as, defendida na Universidade Federal de Pernambuco, onde se avaliou a capacidade da abordagem 'Value at Risk' (VaR) com simula��o de Monte Carlo (SMC) na previs�o do risco de mercado de a��es e op��es. Compara-se a performance da SMC com os m�todos denominados param�tricos: para a carteira de a��es, considera-se o modelo do desvio padr�o, e, para a carteira de op��es, utilizam-se as aproxima��es Delta e Delta-Gama. Sabendo que a exatid�o da estimativa do VaR pela SMC reside no modelo de precifica��o do valor da carteira, analisam-se os seguintes modelos: o de Black & Scholes (SMC Univariada), o de Hull & White, que inclui volatilidade estoc�stica (SMC Bivariada), e, por �ltimo, a inclus�o da taxa de juros tamb�m estoc�stica atrav�s do modelo de Rendleman e Bartter (SMC Trivariada).
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