Este livro consiste na Disserta??????o de Mestrado em Administra??????o, na ???rea de concentra??????o Finan???as, defendida na Universidade Federal de Pernambuco, onde se avaliou a capacidade da abordagem 'Value at Risk' (VaR) com simula??????o de Monte Carlo (SMC) na previs???o do risco de mercado de a??????es e op??????es. Compara-se a performance da SMC com os m???todos denominados param???tricos: para a carteira de a??????es, considera-se o modelo do desvio padr???o, e, para a carteira de op??????es, utilizam-se as ...
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Este livro consiste na Disserta??????o de Mestrado em Administra??????o, na ???rea de concentra??????o Finan???as, defendida na Universidade Federal de Pernambuco, onde se avaliou a capacidade da abordagem 'Value at Risk' (VaR) com simula??????o de Monte Carlo (SMC) na previs???o do risco de mercado de a??????es e op??????es. Compara-se a performance da SMC com os m???todos denominados param???tricos: para a carteira de a??????es, considera-se o modelo do desvio padr???o, e, para a carteira de op??????es, utilizam-se as aproxima??????es Delta e Delta-Gama. Sabendo que a exatid???o da estimativa do VaR pela SMC reside no modelo de precifica??????o do valor da carteira, analisam-se os seguintes modelos: o de Black & Scholes (SMC Univariada), o de Hull & White, que inclui volatilidade estoc???stica (SMC Bivariada), e, por ???ltimo, a inclus???o da taxa de juros tamb???m estoc???stica atrav???s do modelo de Rendleman e Bartter (SMC Trivariada).
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