In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr �ber Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren m�chten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gel�st werden k�nnen. Betrachtet werden Binomialmethoden, ...
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In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr �ber Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren m�chten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gel�st werden k�nnen. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur L�sung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde f�r die zweite Auflage gr�ndlich �berarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzm�rkten erg�nzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der Energiem�rkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate, deren riskanter Umgang die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint - Adjusting Options, die in globalisierten M�rkten von gro�er Bedeutung sind.
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