Das Buch befa�t sich mit der Anwendung klassischer �konometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit k�nstlichen neuronalen Netzen, �konometrische Sch�tzmethoden f�r neuronale Netze, Gegen�berstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen f�r Zinsprognosen, Analyse der K�ndigungspolitik von Bund, ...
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Das Buch befa�t sich mit der Anwendung klassischer �konometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit k�nstlichen neuronalen Netzen, �konometrische Sch�tzmethoden f�r neuronale Netze, Gegen�berstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen f�r Zinsprognosen, Analyse der K�ndigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell f�r die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Sch�tzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makro�konomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen f�r den Einsatz zur Prognose in der �konomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der �konomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich k�nstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.
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New. Text in German. Trade paperback (US). Glued binding. 271 p. Contains: Unspecified, Tables, black & white. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, 93.
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