Das Lehrbuch erkl�rt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einf�hrung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. �bungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anh�nge und ergï¿ ...
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Das Lehrbuch erkl�rt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einf�hrung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. �bungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anh�nge und erg�nzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark �berarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden f�r Optionen amerikanischen Typs erg�nzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und h�herdimensionalen B�umen.
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New. Text in German. Contains: Illustrations, black & white, Illustrations, color. Springer-Lehrbuch . X, 248 S. 63 Abb., 17 Abb. in Farbe. Intended for professional and scholarly audience.
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