Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzm�rkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugeh�rige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die ben�tigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalk�l, stochastische Steuerung) werden in selbst�ndigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs ...
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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzm�rkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugeh�rige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die ben�tigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalk�l, stochastische Steuerung) werden in selbst�ndigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschlie�t. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.
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