Das Lehrbuch erkl???rt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einf???hrung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. ???bungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anh???nge und erg?? ...
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Das Lehrbuch erkl???rt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einf???hrung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. ???bungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anh???nge und erg???nzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark ???berarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden f???r Optionen amerikanischen Typs erg???nzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und h???herdimensionalen B???umen.
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New. Text in German. Contains: Illustrations, black & white, Illustrations, color. Springer-Lehrbuch . X, 248 S. 63 Abb., 17 Abb. in Farbe. Intended for professional and scholarly audience.
