Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Johannes Gutenberg-Universit???t Mainz (Lehrstuhl f???r Finanzwirtschaft ), Veranstaltung: Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand dieser Arbeit ist die Darstellung des von Brace, Gatarek und Musiela (1997) vorgestellten LIBOR-Markt-Modells. Zun???chst werden die zum Verst???ndnis des Modells notwendigen finanzwirtschaftlichen Grundlagen ausf???hrlich erl???utert, Forward Rates werden definiert, Derivate auf die ...
Read More
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Johannes Gutenberg-Universit???t Mainz (Lehrstuhl f???r Finanzwirtschaft ), Veranstaltung: Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand dieser Arbeit ist die Darstellung des von Brace, Gatarek und Musiela (1997) vorgestellten LIBOR-Markt-Modells. Zun???chst werden die zum Verst???ndnis des Modells notwendigen finanzwirtschaftlichen Grundlagen ausf???hrlich erl???utert, Forward Rates werden definiert, Derivate auf die Zinsstruktur und zugeh???rige Portefeuilles aus Derivaten eingef???hrt und mit Hilfe von Zahlungsprofilen charakterisiert. Danach werden die erforderlichen mathematischen und stochastischen Konzepte beschrieben. Im Anschluss erfolgt ein ???berblick ???ber zeitstetige Zinsstrukturmodelle und eine Einordnung des BGM-Modells. Zur Beschreibung dieses Modells werden die grundlegenden Annahmen ???ber die Zinskurve erl???utert. Anschlie???end wird eine Formel zur Modellierung des Forward LIBOR nach Brace, Gatarek und Musiela hergeleitet und die zu Beginn eingef???hrten Derivate und zugeh???rige Portefeuilles bewertet. Dar???ber hinaus wird eine M???glichkeit der Kalibrierung des Modells erl???utert, Kritikpunkte und Weiterentwicklungen des BGM-Modells werden aufgezeigt.
Read Less
Choose your shipping method in Checkout. Costs may vary based on destination.
Seller's Description:
Like New. Used-Like New. German. This is a reproduction of an out of print title. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. Ships from UK in 48 hours or less (usually same day). Your purchase helps support Sri Lankan Children's Charity 'The Rainbow Centre'. 100% money back guarantee. We are a world class secondhand bookstore based in Hertfordshire, United Kingdom and specialize in high quality textbooks across an enormous variety of subjects. We aim to provide a vast range of textbooks, rare and collectible books at a great price. Our donations to The Rainbow Centre have helped provide an education and a safe haven to hundreds of children who live in appalling conditions. We provide a 100% money back guarantee and are dedicated to providing our customers with the highest standards of service in the bookselling industry.
