Institutionelle Anleger, Fonds- und Portfoliomanager m???ssen Risiken eingehen, wenn sie Spitzengewinne erzielen wollen. Die Frage ist nur wieviel Risiko. "Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with VaR" liefert die Antwort auf diese Frage. Beim Konzept des Risk Budgeting geht es um Risiko- und Kapitalallokation auf der Grundlage erwarteter Ertr???ge und Risiken, mit dem Ziel, h???here Renditen zu erwirtschaften im Rahmen eines vordefinierten Gesamtrisikoniveaus. Mit Hilfe quantitativer Methoden zur Risikomessung, ...
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Institutionelle Anleger, Fonds- und Portfoliomanager m???ssen Risiken eingehen, wenn sie Spitzengewinne erzielen wollen. Die Frage ist nur wieviel Risiko. "Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with VaR" liefert die Antwort auf diese Frage. Beim Konzept des Risk Budgeting geht es um Risiko- und Kapitalallokation auf der Grundlage erwarteter Ertr???ge und Risiken, mit dem Ziel, h???here Renditen zu erwirtschaften im Rahmen eines vordefinierten Gesamtrisikoniveaus. Mit Hilfe quantitativer Methoden zur Risikomessung, einschlie???lich der Value at Risk-Methode l??????t sich das Risiko ermitteln und bewerten. Value at Risk (VaR) ist ein Verfahren zur Risikobewertung, das Banken urspr???nglich zur Messung und Begrenzung von Marktpreisrisiken eingesetzt haben. Heute wird die VaR-Methode auch verst???rkt im Risikomanagement eingesetzt. Dieses Buch bietet eine fundierte Einf???hrung in die VaR-Methode sowie in Verfahren zur Risikomessung bei Extremereignissen und Krisenszenarien (Stress Testing). Dar???ber hinaus erkl???rt es, wie man mit Hilfe des Risk Budgeting ein effizienteres Portfoliomanagement erreicht. "Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with VaR" ist das einzige Buch auf dem Markt, das Risk Budgeting und VaR - zwei brandaktuelle Themen im Portfoliomanagement - speziell f???r institutionelle Investment- und Portfolio-Manager aufbereitet. Eine unverzichtbare Lekt???re.
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New. VaR, or value at risk, is a concept introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This text introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors. Series: Wiley Finance. Num Pages: 336 pages, Ill. BIC Classification: KFFM; KJMD. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 234 x 159 x 25. Weight in Grams: 574. 2002. 1st Edition. Hardcover.....We ship daily from our Bookshop.
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