Neste livro, apresentamos as quatro medidas de risco sist???mico desenvolvidas na literatura financeira. Estas medidas s???o a perda marginal esperada (Marginal Expected Shortfall: MES) e a perda sist???mica esperada (Systemic Expected Shortfall: SES), a medida do risco sist???mico (SRISK) e o Delta Conditional Value-at-Risk ( CoVaR). A partir do desenvolvimento te???rico destes modelos, apresent???mos uma s???ntese das caracter???sticas espec???ficas de cada medida. Esta s???ntese permitiu-nos desenvolver um quadro comum ...
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Neste livro, apresentamos as quatro medidas de risco sist???mico desenvolvidas na literatura financeira. Estas medidas s???o a perda marginal esperada (Marginal Expected Shortfall: MES) e a perda sist???mica esperada (Systemic Expected Shortfall: SES), a medida do risco sist???mico (SRISK) e o Delta Conditional Value-at-Risk ( CoVaR). A partir do desenvolvimento te???rico destes modelos, apresent???mos uma s???ntese das caracter???sticas espec???ficas de cada medida. Esta s???ntese permitiu-nos desenvolver um quadro comum para medir o risco sist???mico. Mostr???mos teoricamente que a maior parte da variabilidade destas tr???s medidas sist???micas pode ser obtida atrav???s da medi??????o do risco de mercado e das caracter???sticas da empresa.
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