Das vorliegende Buch und der zugeh???rige erste Band ???ber Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gr???ndliche Einf???hrung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parametersch???tzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einf???hrende Abschnitte mit Motivation und ?? ...
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Das vorliegende Buch und der zugeh???rige erste Band ???ber Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gr???ndliche Einf???hrung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parametersch???tzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einf???hrende Abschnitte mit Motivation und ???berblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ???konomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort pr???sentiert, wo sie zum ersten Mal ben???tigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
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New. D. Text in German. Trade paperback (US). Glued binding. 346 p. Contains: Unspecified, Illustrations, black & white. Studienbücher Wirtschaftsmathematik.
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